程式交易策略簡易驗證方式與實例分享

程式交易策略簡易驗證方式與實例分享

程式交易在這2-3年慢慢地被多數人接受，多數都是應用於期貨市場，也開始有較多人在這個領域鑽研，股票期貨、國內期貨、國外期貨…等等，各個領域只要有歷史資料與即時資料串接，都可以用科學化驗證的方式來將交易邏輯程式化，再透過即時行情與程式交易平台運算及自動交易機制，實現量化交易。

在過去，我們在開發策略與串接下單時也是跌跌撞撞，最後經過時間的淬鍊，在程式交易擬定一套自己的交易方式，下面分享的是一個平常我們自己會使用的策略檢視方式，當開發出一個基礎邏輯後，我們會用什麼方式來觀察這個邏輯的適用程度。

如下圖，我們用了一個進出場只有4行程式與2個參數的邏輯，套用在台灣指數期貨37分K上，觀察了樣本外時間策略的淨值有往上提升，此時我們就會初步判定這個邏輯可以繼續開發。

接著，我們會將該策略在參數完全不變更的情況下，套用在鄰近的週期上，如下圖，我們用37分K開發，而在用了15個不同的週期來作邏輯的驗證，可以發現15個額外的週期僅有4個在樣本外的時間是無法獲利，也代表著該邏輯在沒有任何參數變動下的其餘週期，適應程度可以到74%。

接著我們挑幾個其他週期的績效表現來看看，如下圖，我們挑了17K、19K、23K、43K、59K來看看，績效都不會輸給我們原始開發週期37K，有些績效甚至平滑許多。

總結：程式交易驗證結果不是絕對，別為了績效而忽視了風險

程式交易有各式各樣的方式可以進行驗證，但驗證交易邏輯的當下，也別忘了我們都是針對已經發生的歷史進行驗證，未來行情會如何表現都不是我們所能夠掌握，只期待未來的行情有著與過去的行情相似的機會，在這類相似的走勢下獲取應得的報酬。程式交易有著太多的陷阱，上述驗證方式也只是我們其中一個會使用的方式，在開發的過程中還是必須謹慎面對，別為了績效而忽視了風險。

最後，也將這個簡單的策略邏輯分享給觀看此篇文章的朋友，該程式只是拿來說明平常會驗證策略的一些方式，並非實際使用之策略，切勿拿來串接交易。

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